期权交易中的沽购双杀是什么？

所谓沽购双杀，就是认购认沽合约两者都会下跌的情况，这听起来似乎有点匪夷所思。

其实“沽购双杀”的情况也就是，当你方向判断正确，而这时候合约本身价值只涨了一点点，甚至出现横盘的时候，内在价值不涨了，但时间价值却一直在损失，波动率下跌，结合三者合约价格下跌了，最终导致“沽购双杀”的现象。

期权交易中的沽购双杀是怎么造成的？

1、时间价值

时间越长，期权内在价值提高的可能性就越大，所以期权就有时间价值，因此期权离到期日越近，期权的时间价值就会越小。当期权的内在价值没有什么波动的时候，时间价值的下降就会导致双杀。

2、波动率

波动率越低，期权的相对价值也就越低，当内在价值变化不大但是波动率显著下降的时候，期权也会出现双杀的局面。

期权沽购双杀一般在什么时候发生？

沽购双杀最容易出现在离到期日近的时候。众所周知，期权有时间价值，时间价值是不断衰减的，在衰减速度方面，时间价值是离到期日越近就衰减的越快。因此，临近到期日时，如果标的物的波动的值小于时间价值衰减的值，那么无论是认购期权还是认沽期权都会下跌，也就是我们常说的“沽购双杀”。

期权沽购双杀应该怎么操作？

当出现这种情况的时候，投资者最好的选择就是空仓观望，如果来不及平仓，那么就要采取一个卖出的策略。考虑作为卖方，从而赚取时间价值的权利金。

影响期权价值的因素有什么？

期权价值的影响因素有：标的资产市场价格、执行价格、到期期限、标的资产价格波动率、无风险利率、预期股利等。